Każdy, nawet początkujący inwestor, który ma kontakt z giełdą, wie, czym są akcje, obligacje i kontrakty terminowe. Znacznie mniej osób orientuje się, czym są opcje i jak je wykorzystać. Opcje na dany walor mogą pełnić funkcję czysto spekulacyjną, ale świetnie nadają się też jako zabezpieczenie osiągniętych zysków. Właśnie to zastosowanie chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć i opisać sposób, w jaki można ubezpieczyć pozycję, na której już zarobiliśmy, gdy nie jesteśmy pewni, czy dane aktywo jeszcze urośnie, a nie chcemy już z niego wychodzić.

Do opisania strategii zabezpieczającej zainspirował mnie przypadek pewnego inwestora, który w 2010 roku kupił kontrakty futures na uran. Obstawił świetnie, a jego pozycja urosła o 500%. Kontraktu nie sprzedał ani nie zabezpieczył, a katastrofa w Fukushimie w 2011 roku spowodowała tąpnięcie notowań uranu, tak, że ledwo udało mu się wyjść bez straty.

Zanim jednak przejdę do omawiania konkretnej strategii, opiszę pokrótce, czym są opcje, jakie mamy ich rodzaje i jak można je wykorzystać.


1. Czym jest opcja?

Opcja jest instrumentem finansowym na zasadzie kontraktu, w którym obie strony mają ściśle określone prawa i obowiązki. Kupujący opcję ma prawo nabycia lub sprzedaży w zależności od rodzaju opcji, instrumentu podstawowego, na który opcja opiewa po ściśle określonej cenie w momencie jej wygaśnięcia. Wystawiający opcję (czyli osoba, która tę opcję sprzedała) ma obowiązek rozliczenia się i dostarczenia instrumentu, bądź jego odkupienia po ustalonej cenie strike.

Wykonanie – to inaczej zamknięcie kontraktu i rozliczenie go, a wygaśnięcie opcji oznacza upływ całego pozostałego dla niej czasu.


2. Rodzaje opcji

Opcje dzieli się w dwóch podstawowych kategoriach na dwa rodzaje. Pierwszą kategorię stanowią opcje amerykańskie lub europejskie. Różnica polega na tym, że opcja amerykańska jest droższa, ale daje jej posiadaczowi możliwość wykonania w dowolnym czasie pozostałym do wygaśnięcia. Opcja europejska może być wykonana jedynie po upływie całego czasu dla niej przewidzianego, a przez to jest tańsza od amerykańskiej.

Drugą kategorią jest to, czy opcja będzie drożeć wraz ze wzrostem instrumentu podstawowego (opcja call), czy z jego spadkiem (opcja put). Poza tym opcje można kupić bądź sprzedać. W artykule opiszę tylko możliwość kupna, z jednej prostej przyczyny: wystawianie opcji wiąże się z ogromnym ryzykiem, które prędzej czy później prowadzi do poważnych strat.

Ze statystyk wynika, że sprzedawcy zarabiają na około 80% wystawianych opcji. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest to dobry interes, jednak nie jest to do końca prawda. Wystawiając opcję zarabia się około 5-10% premii w stosunku do ceny aktywa, na którą jest wystawione. Czyli w 4/5 przypadków można zarobić, jeśli doskonale wie się, co robić. Jednak wystarczy 20% wpadek przy głębszych ruchach notowań, by stracić dużą część kapitału.

Powtórzę zatem raz jeszcze: nikogo nie zachęcam do wystawiania opcji, nawet gdy nie jest początkującym inwestorem jeśli z tego rodzaju instrumentami miał niewiele wspólnego.


Opcja CALL

Źródło: 10-procent-rocznie.blogspot.com

Przypuśćmy, że jest indeks giełdowy, w skład którego wchodzi pakiet największych korporacji w danym kraju. Linia niebieska dzieli nam wykres na 2 części. Górna część to zysk, dolna część to strata. Cena wykonania nazywa się ceną strike, która w naszym przykładzie wynosi 3000. Linia czerwona pokazuje nam, ile zarobimy bądź stracimy, jeśli cena wzrośnie bądź spadnie od ceny strike. Za opcję trzeba zapłacić, dlatego więc kupujący opcje w punkcie wyjściowym równym 3000, traci pieniądze.

Część wykresu, na którym widzimy poziomą czerwoną linię oznacza, że cena instrumentu podstawowego (czyli naszego indeksu w przypadku kupna opcji call) jest na tyle niska, że nie opłaca się wykonać opcji i kupić indeksu za 3000, ponieważ można go dostać na giełdzie za niższą cenę. Skoro więc kupiliśmy opcję, a jej nie wykonamy, straciliśmy pieniądze, które na nią wydaliśmy. W rozpatrywanym przykładzie kosztuje ona 100.

Jeśli natomiast cena indeksu w przypadku kupna opcji call wynosi 3200 w momencie jej wygaśnięcia, to zarobiliśmy. W takiej sytuacji żądamy od osoby, która opcję nam sprzedała, by wywiązała się z kontraktu i dostarczyła nam owe aktywo po cenie strike, czyli 3000. Gdy już je mamy, sprzedajemy na giełdzie za 3200 i z różnicy otrzymujemy 200. Bilans ostatecznie wychodzi +100, ponieważ 100 zapłaciliśmy za opcję.


Opcja PUT

Źródło: 10-procent-rocznie.blogspot.com

Jeśli kupiliśmy opcję put, a cena indeksu spadnie poniżej strike (czyli 3000 w momencie wygaśnięcia opcji) z powodzeniem możemy ją wykonać. Żądamy, by wystawca opcji put kupił od nas indeks zgodnie z ceną strike za 3000, gdy sami kupiliśmy go na giełdzie za 2900. Na transakcji niestety nie udało nam się zarobić, mimo iż cena akcji spadła. Wynika to z tego, że spadek był zbyt mały i premia, którą zapłaciliśmy za opcję zjadła nam cały zysk i wyszliśmy na zero.

Na temat handlu opcjami zostało napisane wiele książek, więc nie będę tutaj opisywał wszystkich niuansów z nimi związanych. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą formą tradingu, sam musi zgłębić temat. Przedstawię natomiast jedną z możliwości wykorzystania opcji przy zabezpieczeniu pozycji, na której już zarobiliśmy, w momencie, gdy coraz bardziej prawdopodobna wydaje się zmiana trendu. Mam na myśli zakup opcji put na walor, na którym chcemy zabezpieczyć zysk bez zamknięcia pozycji – i tym samym – bez utraty możliwości na dalszy zarobek.


3. Strategia zabezpieczająca oparta o kupno opcji put

Aby zilustrować sposób działania strategii, posłużę się wykresem srebra w latach 2010-2011. Przypuśćmy, że kupiliśmy srebro około września 2010 roku. Cena, którą zapłaciliśmy, wynosiła 19 USD. Dla uproszczenia przykładu pomijamy wszelkie prowizje i podatki. Załóżmy, że kupiliśmy 1 uncję i zabezpieczamy się opcją na 1 uncję (takich oczywiście nie ma, ale łatwiej będzie nam to wyjaśnić). Skoro nie ma prowizji i podatków przy kupnie/sprzedaży – wykres dochodowości naszej spekulacji wygląda tak, jak na grafice poniżej. Jeśli cena srebra wzrośnie powyżej 19 USD – zarobimy, a jeśli spadnie i zamkniemy pozycję – zanotujemy stratę.

Źródło: opracowanie własne

Mamy zatem 1 uncję srebra kupioną we wrześniu 2010 roku. Okazało się, że trafiliśmy w dziesiątkę i cena naszej uncji rosła do około 29,5 USD, ale nagle zaczyna spadać i wynosi 28,5. Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 60, a sytuacja staje się coraz bardziej niepewna. Zastanawiamy się więc, czy nie lepiej byłoby zamknąć pozycję i zgarnąć zysk na poziomie 50%? Jeśli to zrobimy, stracimy szansę dalszego zarobku, gdy cena dalej będzie rosnąć. Musimy więc wybrać między możliwą stratą osiągniętego zysku lub potencjalną perspektywą jego powiększenia.

Zamiast się tym martwić, mamy inne wyjście. Otóż, możemy kupić opcję Put na srebro, która w naszym przykładzie będzie kosztować 1 USD.  Z możliwych 9,5 USD zysku na uncji, zostanie nam 8,5, ale tego, co osiągnęliśmy już nie stracimy, a możemy spokojnie zarobić więcej.

Wykres możliwego zysku/straty z naszego przykładu wygląda następująco:

Źródło: opracowanie własne

Opcję musieliśmy zakupić, więc tracimy 1 USD, ale jeśli cena srebra dalej będzie spadać poniżej kwoty 28,5, wówczas zarobimy na opcji. Jeśli wzrośnie, zarobimy na srebrze, ale stracimy na zabezpieczeniu, które kosztowało 1 USD.

W momencie zabezpieczenia pozycji mamy w portfelu 1 uncję srebra i 1 opcję put. Metal kupiliśmy przy 19 USD, a ubezpieczyliśmy się przy cenie 28,5 USD za uncję. Wykres dochodu możliwego do osiągnięcia wygląda zatem następująco:

Źródło: opracowanie własne. 

Linią czerwoną mamy opisany zysk z portfela (bez znaczenia, w którą stronę od 28,5 USD zmieni się cena srebra). Dopasowanie wielkości opcji do zajętej pozycji na instrumencie bazowym zapewniło nam, że w razie spadku ceny nasz zysk nie zmniejszy się poniżej 8,5 USD. To jest właśnie samo sedno naszych działań. Gdy cena srebra wzrasta, zyskujemy na naszej uncji, a o opcji zapominamy bądź ją sprzedajemy, jeśli jeszcze nie wygasła. Natomiast w przypadku spadku ceny srebra, stracimy na uncji,  ale odrobimy wszystko na drożejącej opcji, którą zakupiliśmy. Możliwe straty mamy ubezpieczone, natomiast nic nie ogranicza naszego potencjalnego zysku, jeśli srebro jeszcze podrożeje.

Jak wiemy z notowań historycznych, cena metalu znacząco podrożała. Dzięki zabezpieczeniu pozycji mogliśmy zatem spać spokojnie, nie martwiąc się o zysk, który osiągnęliśmy do tej pory i nie zamknęliśmy sobie drogi do jego powiększenia. Jeśli zatem sprzedamy cały portfel przy cenie 37,34 wykres dochodu z naszej strategii wygląda następująco:

 

4. Przewaga opcji nad kontraktem futures

W przypadku kontraktów terminowych, zyski lub straty są niczym nie ograniczone. Opcje natomiast zbudowane są w inny sposób. Występują w nich jedynie koszty otwarcia pozycji i możliwy przychód, jeśli notowania zmienią się w określonym kierunku.

Źródło: opracowanie własne. 

Tego typu zabezpieczenia są wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych, którzy ubezpieczają przyszłe wpływy z działalności funduszu czy przedsiębiorstwa, przed zmianą ceny waloru. Nam natomiast zależy na osiągnięciu jak największego zysku, dlatego kontrakty terminowe nie są dla nas odpowiednim narzędziem.


5. Dopasowanie ilości opcji do zajętej pozycji

Opcje mają jedną poważną wadę: są mało popularne, przez co jest ich bardzo niewiele. Na GPW jedyne sensowne opcje opiewają na WIG20, reszta ma zbyt małą płynność. Dużo lepiej wygląda to na Zachodzie, zwłaszcza na Comexie w ramach CME przy giełdzie towarowej. Dostępne tam opcje, np. na srebro, opiewają na 5000 uncji. To jest dużo, zwłaszcza dla osób, które mają niewielką ekspozycję na metale szlachetne. Na szczęście, jest też cała gama opcji opiewających na jednostki funduszy ETF zabezpieczonych kruszcem.

Ilość opcji, którymi chcemy w pełni zabezpieczyć pozycję, czy to na akcjach, towarach czy innych instrumentach, zależy również od korelacji i ryzyka. Opcje często opiewają na popularne indeksy czy kontrakty futures. Notowania na danym walorze, na którym zajęliśmy pozycję, nie koniecznie muszą się pokrywać 1:1 z notowaniami waloru, na który opiewa opcja. Tak jak pisałem wcześniej – nie są one zbyt popularne i czasem musimy iść na kompromis i szukać opcji, która zaledwie naśladuje ruchy naszego aktywa.

To tyle tytułem wstępu, gdzie pokazałem, jak to wygląda w teorii. W drugiej części odniosę się do konkretnych przykładów opcji dostępnych na platformie u brokerów, z których sam korzystam. Pokażę ich ceny, możliwości jakie dają i zagrożenia, które są z nimi związane.


Zespół Independent Trader