Wskaźniki finansowe, takie jak stosunek ceny akcji do zysku czy ceny akcji do wartości księgowej, są już dobrze znane stałym czytelnikom bloga. Tym razem postanowiliśmy wprowadzić do obiegu kolejne narzędzie analizy fundamentalnej, a mianowicie F-Score. Jest to wskaźnik opracowany przez Josepha Piotroskiego, profesora z Uniwersytetu Stanforda.
Główna idea przyświecająca Piotroskiemu przy tworzeniu wskaźnika była bardzo prosta. Chodziło o wyszukanie atrakcyjnie wycenionych spółek giełdowych, które jednocześnie znajdują się w dobrej sytuacji finansowej.
O ile sam wskaźnik został opracowany w 2000 roku, to naprawdę głośno zrobiło się o nim dopiero po kryzysie z 2008 roku. Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych opublikowało wówczas stopy zwrotu wygenerowane przez 56 różnych strategii giełdowych. Okazało się, że tylko jedna z nich wypracowała zysk w 2008 roku. Była to strategia oparta na wskaźniku F-Score. Mało tego, jej stopa zwrotu sięgnęła 32,6%, podczas gdy mediana dla pozostałych strategii wyniosła -41,7%!
Zwróćcie uwagę na fakt, że F-Score świetnie poradził sobie podczas załamania na giełdzie, a w chwili obecnej mamy za sobą aż 8 lat hossy. To dobry moment, by przyjrzeć się bliżej wskaźnikowi Piotroskiego.
Metodologia
Selekcjonowanie spółek za pomocą F-Score dzieli się na 2 etapy. Pierwszy z nich jest banalnie prosty. Sprawdzamy spółki pod kątem stosunku ceny akcji do wartości księgowej, a następnie odrzucamy 80% z najwyższymi wskaźnikami C/WK. Pozostałe 20% najatrakcyjniej wycenionych przechodzi do dalszej analizy.
W jej trakcie spółki oceniane są pod kątem 9 kryteriów. Za spełnienie każdego z nich uzyskują po 1 punkt, a zatem łączna maksymalna liczba punktów to 9.
Spółka uzyskuje punkt jeśli:
- Wypracowała zysk netto w trakcie ostatniego roku
- Zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ostatnim roku
- Poprawiła poziom rentowności aktywów w porównaniu z wcześniejszym rokiem
- Wartość przepływów z działalności operacyjnej była w ostatnim roku większa od zysku netto
- W ostatnim roku zmniejszył się stosunek zadłużenia długoterminowego do wartości aktywów spółki
- Stosunek aktywów obrotowych do zadłużenia krótkoterminowego jest wyższy niż w poprzednim roku
- Liczba wyemitowanych akcji nie wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku
- Marża na sprzedaży poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem
- Wartość wskaźnika rotacji aktywów jest wyższa niż przed rokiem
Ostatecznie przy tworzeniu portfela Piotroski brał pod uwagę wyłącznie te spółki, które uzyskały 8 lub 9 punktów.
Zalety
Już pierwszy etap selekcji spółek pokazuje, że Piotroski prowadzi nas w kierunku niedowartościowanych akcji. Ostatecznie pod uwagę brane jest tylko 20% przedsiębiorstw o najniższym wskaźniku C/WK. Takie założenie idealnie uzupełnia się z jedną z głównych zasad przekazywanych przez Tradera21 od samego początku, czyli „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Wbrew pozorom, to hasło nie przemawia do większości inwestorów.
Kolejną zaletą F-Score jest fakt, że wśród kryteriów uwzględnia również przepływy z działalności operacyjnej. Sam zysk netto może być w łatwy sposób manipulowany. Z kolei przepływy pieniężne są znacznie bardziej odporne na kreatywną księgowość i mówią nam więcej o faktycznej sytuacji finansowej spółki.
Bardzo ważny jest również fakt, że spółki wyselekcjonowane na podstawie zasad Piotroskiego charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem ryzyka. Nawet w trakcie załamania na rynku w 2008 roku spółki wyselekcjonowane za pomocą F-Score potrafiły wypracować wysoki zysk. To nie przypadek – biorąc pod uwagę wyłącznie spółki o niskim wskaźniku C/WK, automatycznie wykluczamy przedsiębiorstwa, których ceny są „napompowane” i mogą zaliczyć dużą przecenę.
Wady
F-Score nie jest oczywiście pozbawiony wad. Strategia Piotroskiego jest stosunkowo trudna do stosowania w przypadku polskiej giełdy. Spółki z niskim poziomem C/WK oraz wysokim F-Score można policzyć na palcach jednej ręki.
Samo stosowanie wskaźnika C/WK również może budzić wątpliwości. Wszystko dlatego, że w przypadku spółek technologicznych wskaźnik ten z natury jest wyższy, co automatycznie wyklucza większość tego typu przedsiębiorstw. Z tego samego względu porównywanie poziomu C/WK np. dla giełdy w Rosji i Korei Południowej absolutnie mija się z celem.
Istotną wadą F-Score jest również fakt, iż niektóre kryteria koncentrują się na samej poprawie w danym obszarze. Przykład: spółka może mieć gigantyczne zadłużenie, które w danym roku minimalnie zmniejszyło się w stosunku do wartości aktywów i takie przedsiębiorstwo, zgodnie z założeniami Piotroskiego, dostaje dodatkowy punkt.
Gdzie szukać informacji?
Samodzielne liczenie F-Score dla poszczególnych spółek wymagałoby ogromnej ilości pracy i czasu. Na szczęście są strony, które oferują nam darmowy dostęp do wyników spółek notowanych zarówno w Polsce, jak i USA.
W przypadku naszego kraju z pomocą przychodzi strona biznesradar.pl. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, wpisać spółkę, a następnie naszym oczom ukażą się dane finansowe i wskaźniki, z F-Score włącznie. Poniżej przykład spółki z maksymalnym wynikiem – Staleexport Autostrady.
Źródło: Biznesradar.pl
Oczywiście poziom C/WK musimy sprawdzić samodzielnie. W przypadku powyższej spółki wynosi on 1,6, co oznacza umiarkowaną wartość.
Jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, to tutaj warto skorzystać ze strony gurufocus.com. Strona nie podaje F-Score dla wszystkich spółek, jednak w przypadku większych przedsiębiorstw nie ma problemów z pozyskaniem informacji. Maksymalnym wynikiem może pochwalić się m.in. Rio Tinto.
Źródło: Gurufocus.com
Wśród najpopularniejszych obecnie spółek na Wall Street, F-Score waha się zazwyczaj pomiędzy 4 a 6.
Podsumowanie
Jak widać, źródła zawierające F-Score są łatwo dostępne, dlatego też warto wiedzieć co dokładnie kryje się za tym wskaźnikiem. Mimo wszystko, ze względu na wymienione wady, przestrzegamy przed traktowaniem F-Score w kategoriach metody na stworzenie portfela inwestycyjnego. Powinno to być raczej dodatkowe narzędzie, które może utwierdzić nas w przekonaniu że inwestycja w daną spółkę to słuszny wybór.
trader21
"Mam pytanie do Tradera21 o opinie na temat "melt-up" dr. Steve'a Sjuggerud'a, wg niego mamy jeszcze 12-18 miesięcy intensywnych wzrostów przed załamaniem sie indeksów w USA, szczególnie na NASDAQ'u?
ODP. Nikt nie wie ile mamy jeszcze wzrostów mamy przed sobą. Obstawianie dalszych wzrostów na NASDAQ’u, który jest jednym z silniej przewartościowanych indeksów bazuje tylko na szukaniu większego jelenia, któremu sprzedamy nasze akcje po jeszcze wyższej cenie. To działa do momentu gdy nagle przestaje działać i zaczyna się wodospad.
Ja w każdym razie w tym zakładzie wolę być po stronie short. Z długich pozycji mam jedne z tańszych rynków, które w tym roku radzą sobie dużo lepiej niż giełda w USA.
@hugo80
"Trader 21, mam pytanie : jeszcze trochę i będziemy mogli zobaczyć Franciszka na najniższych poziomach od wybicia z 2014 roku ,hm mylisz ze korekta może się zacząć przy momencie zrównania się z najniższym poziomem z 2014 r czy jeszcze można poczekać, bo czas spadków będzie ciąg dalszy?
ODP. Polski złoty jest jednym z beneficjentów napływu kapitału na relatywnie tanie rynki akcji krajów EM. W tym momencie nie jestem w stanie określić co dale z walutami. Jeżeli optymizm się utrzyma PLN będzie zyskiwał względem większości głównych walut (najsilniej względem USD). Jeżeli w końcu na rynki akcji zawita korekta czy bessa to kapitał z naszego regionu będzie uciekał m.in do CHF.
Dziś prawdopodobieństwo obu scenariuszy obstawiłbym na 50/50. Sorry ale nic konkretnego nie mogę powiedzieć w tym temacie.
kamil21
na ostatnim webinarze z Piotrem Głowackim powiedziałeś ,że jeżeli srebro spadnie w okolice 15 dolarów to zwiększysz swoją ekspozycję na srebro, dodałeś że będzie to ETF , dlaczego nie srebro fizyczne?
trader21
"Na ostatnim webinarze z Piotrem Głowackim powiedziałeś ,że jeżeli srebro spadnie w okolice 15 dolarów to zwiększysz swoją ekspozycję na srebro, dodałeś że będzie to ETF, dlaczego nie srebro fizyczne?"
ODP. Bo potraktuję to jako czystą spekulację na odbicie, a nie długoterminową inwestycję. Dziś metale mamy w okolicy 30 na RSI więc już dziś otworzyłem pozycję.
Freeman
ponizej minimum z maja.
Ponizej 1219 otwiera sie droga w dol. Na bazie euro poziomy okolo 1050
Zobaczymy co comex wymodzi.
Z mojego punktu widzenia sa to poziomy do zakupu Au Ag, ale to tylko moje dywagacje , ktore nie powinny stanowic o podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
bmen
Pamiętacie jak M Kolonko montował petycje aby Trump odwiedził pierwszą PL? ten internet robi jednak cuda :)
#trader
strategia może być ciekawa.trzeba by ją przepuścić back-testing za ostatnie pare kryzysów.
Znasz moze kogoś kto stosował tą technikę w 2008? instytucjom trochę trudno wierzyć.
Ostatnio modyfikowany: 2017-07-05 22:55
kamillo
Arcadio
Jego główną zaletą jest wzięcie pod uwagę szeregu innych istotnych czynników, a nie tylko C/Z czy C/WK, którymi można dość łatwo manipulować, o czym piszę w serii moich artykułów pt. Poradnik Inwestowania.
Pewnym mankamentem tej metody jest fakt, że praktycznie eliminuje z grupy zainteresowania spółki wschodzące, innowacyjne i rozwojowe. A na takich daje się osiągać najwyższe stopy zwrotu, choć i ryzyko straty jest najwyższe.
Dlaczego ? Ponieważ eliminuje spółki, które wyemitowały nowe akcje, choćby w celu pozyskania kapitału na rozwój, eliminuje te,które się zadłużyły, aby np. przejąć konkurenta czy opanować nowy rynek. Generalnie najwyżej ocenia spółki rozwinięte, stabilne, osiągające poprawę wyników poprzez ścinanie kosztów a nie poprzez inwestowanie. Krótkimi słowy przypomina to zalecaną przez Grahama metodę inwestowania defensywnego na czas kryzysu.
Graham wybierał wtedy spółki użyteczności publicznej tzw. utilities czyli operatorów sieci kolejowych, dostaw energii, wody itd.
Piotroski opracował wskaźnik do inwestowania defensywnego, dlatego nie dziwi mnie, że ta metoda najlepsze stopy zwrotu odnotowała właśnie podczas kryzysu finansowego w 2008, kiedy wszytko inne leciało na łeb, na szyję.
Dobrze dla ścisłości byłoby zobaczyć jakie stopy zwrotu dawała w latach 2009-2016.
Arcadio
Ustalona cena max. 44 zł da kapitalizację spółki na poziomie 11 mld.
Solorz kupował całego Plusa w 2011 za 18 mld, a np. Orange dziś jest wart 6,8 mld.
Udziałami w rynku Play jest drugi z 27%, przy Orange -29%, T-Mobile - 20% i Plus -22%.
Warto przypomnieć, że kiedy Solorz kupował Plusa ten miał około 7 mld przychodów i około 1,5 mld zysku netto.
Teraz Play ma ok. 6 mld przychodów i 0,7 mld zysku.
Tak, że porównawczo zakładając że Zygmunt zrobił dobry interes wtedy, Play nie jest wart więcej niż 9 mld.
Ogólnie biznes komórkowy jest w fazie nasycenia i nie ma dobrych perspektyw.
Co prawda Play rozwijał się bardzo dynamicznie na polskim rynku przez ostatnie lata ale już widać że dostaje zadyszki.
ROA za ostatnie 3 lata to odpowiednio 8,2%; 7,3% i 8,1%. A więc generalnie nasycenie.
Dodatkowo Play jest mocno zlewarowany. Obecnie jego Equity to zaledwie 1,3 mld, które bystry właściciel próbuje opchnąć za 11 mld. Stąd C/WK = 8. Oczywiście kusi dywidendą. Może za ostatni rok ją wypłaci ale co później ?
Lewarowanie Playa generuje spore koszty obsługi długu, które negatywnie wpływają na jego cashflow. Obecnie to ponad 0,4 mld rocznie.
Bardzo konkurencyjny i coraz bardziej liberalizowany rynek nie pozwoli już osiągać większych przychodów i zysków.
Nasycenie SIMami w Polsce wynosi obecnie ok. 140% czyli ponad 50 mln kart SIM.
Dodatkowo ludzie mniej dzwonią i SMSują a więcej używają komunikatorów internetowych.
Konkurencja bardzo silna. Plus i Orange proponują zintegrowane usługi z tv, internetem itd. Dodatkowo Orange i T-Mobile mają własną spółkę infrastrukturalną.
Play działa tylko w komórkach.
Czekają ich również spore wydatki inwestycyjne. Już w zeszłym roku nabyli dość drogo częstotliwości.
Z jednej strony konkurenci żądają unieważnienia przetargu, z drugiej zaś wygrany, czyli Play ma drogie zobowiązania narzucone przez UKE czyli pokrycie białych dziur. Jest to proces drogi i oczywiście nierentowny.
Moim zdaniem właściciel Playa wyczuł szczyt i postanowił pozbyć się akcji. Co prawda sprzedaje tylko niecałe 50% akcji więc, dodatkowo po IPO nadal zachowa pełną kontrolę nad spółką, ale za zebrane fundusze może spłacić trochę zadłużenia. Obecnie stosunek Debt/Equity to ok. 6,5, więc nieciekawie, choć się poprawia.
Ja osobiście fundamentalnie nie wierzę w Playa,przynajmniej za tą cenę, ale może na bazie optymizmu mas uda się coś zarobić w IPO.
bratpit
To nie jest wcale taki super hiper grall na wszystkie choroby rynku.
Od momentu wynalezienia taki backtest znalazłem .
Daje lepszy zwrot od benchmarku S&P, ale jest ale, wcale nie zmniejsza tak MAx. drawdown-u w stosunku do B&H dla S&P.
JAkos nie widac by podczas kryzysu 2008 był zdecydownie lepszy . Odrobinę /3 pkt proc./ lepszy tak.
http://www.fatpitchfinancials.com/2360/piotroski-f-score-backtest/
A na takich daje się osiągać najwyższe stopy zwrotu, choć i ryzyko straty jest najwyższe.
NO to musisz się zdecydowac czy constans dla Ciebie to najwyższa stopa zwrotu bez oglądania sie na ryzyko , czy zakładana stopa zwrotu przy akceptowanym stałym ryzyku. Nie da się zjeść ciastka i jednocześnie mieć ciastka , a tak intrpretuję Twój wpis który cytuję.
Independent Trader Team
W zalinkowanym badaniu brano pod uwagę wszystkie większe spółki, nie prowadzono żadnej selekcji uwzględniającej wskaźnik P/BV. To znacząca różnica.
Freeman
http://pigbonds.info
Cezary692
1. Od jakiegoś czasu podawałeś że ucieczka z rynku obligacji zacznie przemieszczenie kapitału. Czy sądzisz, że ostatnie ruchy na obligach (co zauważył Freeman) są tego początkiem i czy Twoim zdaniem spory ruch na surowcach ostatnio był pokazaniem kierunku gdzie ten kapitał będzie się przemieszczał?
2. Czy geopolityka poza fundamentami jest dla Ciebie jedną z okoliczności przy podejmowaniu decyzji inwest? Mam na myśli obecne kształtowanie nowego ładu na świecie (Chiny, USA, Rosja itd, np opinia dr. Jacka Bartosiaka).
Arcadio
Napisałem:
"F-Score jest jednym z najlepszych wskaźników do oceny spółek pod kątem fundamentalnym"
Nie napisałem, że jest hiper grallem. Dodatkowo opisałem wady tej metody.
Jeśli znasz lepszą metodę fundamentalną to nie krępuj się i zapodaj :)
Zawsze w inwestycjach jest tak, że wysokie stopy zwrotu idą w parze z wysokim ryzykiem.
Nie widzę tu żadnej sprzeczności.
Jeśli ktoś chce na inwestycjach naprawdę zarabiać to powinien iść w inwestycje dające potencjalnie wysokie stopy zwrotu i nauczyć się zarządzać ryzykiem. Ja tak robię, inwestując krótkoterminowo z użyciem lewarowanych instrumentów pochodnych na bazie AT.
Z drugiej strony mam rachunek emerytalny IKZE, gdzie najważniejszym celem jest zachowanie kapitału i tutaj używam metod zbliżonych do F-score.
bratpit
@Independent Trader Team
W zalinkowanym badaniu brano pod uwagę wszystkie większe spółki, nie prowadzono żadnej selekcji uwzględniającej wskaźnik P/BV. To znacząca różnica.
Tak to jest róznica, ale nie znalazłem nigdzie badań jaki to ma wpływ na MAxDD więc na bezrybiu i rak ryba.
Piotroski podzielił po prostu spółki na 3 grupy pod względem P/B i wyszło ,że small mają najlepszy zwrot , ale ani słowa o ryzyku mierzonym obsuwą.
MOżna tylko przypuszczać , że DD będzie mniejszy natomiast nie wiadomo jakiego rzędu poprawa byłaby jeśli jest.
A tu pewne badanie na europejskich spółkach mówi ,że najmniejsze P/B wcale nie jest takie efektywne, wiec i z DD wcale nie musi byc tak słodko.
https://www.quant-investing.com/strategies/price-to-book-piotroski-f-score
Ostatnio modyfikowany: 2017-07-06 14:17
bratpit
Nie stosuję ,żadnej fundamentalnej . bazuje na momentum .
Dla mnie łatwiejsza w implementacji wyniki podobne.
Aczkolwiek orientuje się w fundamentach tylko wiesz , że niestosowany ulatuje z pamięci z czasem :)
JEst gość, który się u nas nad tym pochylił więc możesz poczytać
https://10-procent-rocznie.blogspot.com/2017/01/wyniki-portfeli-guru-w-2016-r.html
Zawsze w inwestycjach jest tak, że wysokie stopy zwrotu idą w parze z wysokim ryzykiem.
E tam. Sa badania akademickie, które wykazują czarno na białym , że tak wcale być nie musi.
To zdanie jest prawdziwe tylko i tylko wtedy gdy zastosujesz MM.
Ale jak zastosujesz , a piszesz tutaj ,że stosujesz to zdanie też zmieniasz bo dzieki kontroli nad ryzykiem
uzyskujesz wysokie stopy /mam nadzieję / w parze z ograniczonym /mniejszym/ ryzykiem
A jeszcze inne bon tony do cytowania wyjda w zależności jak zdefiniujesz to ryzyko :)
Ostatnio modyfikowany: 2017-07-06 14:40
bratpit
Errata.
A tu pewne badanie na europejskich spółkach mówi ,że najmniejsze P/B wcale nie jest takie efektywne,
https://www.quant-investing.com/strategies/price-to-book-piotroski-f-score
Mój błąd.
Czytając small lub mid cap w podanym przez siebie linku skojarzyłem błędnie bo Piotroski tak podzielił spółki pod wzgledem P/B, a w linku w tabeli wynikowej jest to kryterium kapitalizacji rynkowej jak również i PB i nie zmienia to wyników jakie uzyskał twórca strategii.
NAdal jednak ciekaw jestem maksymalnej obsuwy np. w roku 2008
Pewne dane są tutaj z badań nad strategia na giełdzie londyńskiej
http://www.valuewalk.com/2015/11/strategy-test-piotroski-f-score-how-much-the-guru-will-earn-on-lse/
Tym nie mniej pokazuje to też trudnośc w zastosowaniu wyśrubowanych parametrów nawet na takiej giełdzie.
Ostatnio modyfikowany: 2017-07-06 17:05
srebrnyPtaszek
Dobra analiza. Dodac nalezy ze w ipo ida akcje z dyskontem dla pracownikow i ze firma ma zadłużenie 87% aktywów a po zamianie obecny właściciel i tak będzie miał większościowy udział. W aktywach dominują wartości niematerialne i prawne. O ile indywidualny może się nabierze na reklamy Playa, to jak instytucjonalni to łykną to będzie mistrzostwo we wciskaniu kitu.
To że prospekt emisyjny jest po angielsku to KNF nie widzi problemu ?
Dodac takze nalezy ze fundusz probowal juz dwa razy sie skeszowac na tym plejowym smieciu a dzis ma sie wysypac ulicy bo okazyjnej cenie.
Ps. trader chyba Ci ktos hakuje strone bo dziwnie sie zawiesza.