Akcje przedsiębiorstw w ostatnim czasie cieszą się znacznym zainteresowaniem co możemy zaobserwować po rosnących wycenach. W mediach głównego nurtu mało uwagi przywiązuje się do szerszego spojrzenia na rynek akcji. Komentatorzy koncentrują się raczej na wynikach spółki X oraz tym ile tym razem banki centralne wpompują środków płatniczych do systemu i jak to może przełożyć się na cenę akcji. Takie przedstawianie rzeczywistości sprawia, że coraz więcej osób jest zainteresowanych kupnem akcji pomimo stale pogarszającej się sytuacji ekonomicznej.
W ciągu kilku ostatnich dni wpadły mi w ręce raporty wyraźnie sugerujące, że w nadchodzących tygodniach możemy się spodziewać znacznych spadków na rynkach akcji. Mało kto zwraca uwagę na to, że obecna hossa trwa już 4 lata. W tym czasie indeks WIG 20 wzrósł do czerwca 2011 roku o 123% po czym oddał 15 % zysków. Dla porównania poprzednia hossa trwała niecałe 5 lat, po czym zakończyła się gwałtownymi spadkami. Moim zdaniem wkrótce nie tyle czeka nas korekta co początek bessy.
Poniżej przedstawiam czynniki przemawiające za takim scenariuszem:
1. Insiderzy wyprzedają masowo akcje
Zarówno zarząd jak i zatrudnione osoby na kierowniczych stanowiskach w firmach notowanych na giełdzie mają dostęp do informacji kluczowych dla wyników spółki. Wiedza ta umożliwia prognozowanie dotyczące zmian cen akcji. Aby zniwelować przewagę insiderów względem pozostałych uczestników rynku muszą oni zgłaszać wszystkie zakupy akcji spółek, którymi kierują. Dane te są upubliczniane. Na ich podstawie przygotowuje się raporty, z których wynika iż w ostatnim czasie ilość sprzedających przewyższa kupujących dziewięciokrotnie!
W momencie kiedy S&P bije kolejne rekordy, nastroje wśród insiderów spadł do poziomów nienotowanych od marca 2012 roku. Dla przypomnienia pod koniec marca index S&P500 wszedł w 3-miesięczną korektę, w trakcie w której stracił 10%. WIG20 natomiast odnotował 13% stratę.
2. Model Panika / Euforia
Czytając bloga wiecie już, że większość inwestorów zazwyczaj jest w błędzie. Innymi słowy patrząc jak zachowują się masy powinniśmy zachowywać się dokładnie odwrotnie. Nie jest łatwo płynąć pod prąd. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że albo postępujemy tak jak wszyscy i stajemy się dostarczycielami kapitału dla tzw smart monety albo płyniemy pod prąd zgodnie z polityką inwestora kontrarnego.
Aby zobrazować tendencje na rynkach powstał model euforia – panika. Opisuje on nastroje wśród inwestorów giełdowych. Zazwyczaj kiedy mamy do czynienia z okresem euforii, tzn. że masy weszły na rynek i koniec hosssy jest bliski. Z kolei w okresach paniki kiedy wszyscy wyprzedają aktywa niezależnie od wycen nadchodzi czas na inwestycje. Nie bez powodu Baron De Rotschild twierdził „Czas na inwestycje przychodzi gdy leje się krew“.
Patrząc na poniższy wykres mamy 2 poziome, niebieskie linie określające poziomy euforii oraz paniki. Linia granatowa to właśnie wahania nastrojów inwestorów. Pole oznaczone na szaro prezentuje zamiany indeksu S&P500 w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Innymi słowy, wykres określa jakich zmian na rynkach akcji możemy oczekiwać w ciągu 12 miesięcy przy danym poziomie nastrojów.
Otóż dzisiejsze poziomy bliskie euforii przywołują na myśl 2 okresy z historii. Rok 1999 czyli bańka internetowa oraz 2007 bańka w nieruchomościach. W obu przypadkach w krótkim czasie po okresach euforii rozpoczęły się 3 letnie okresy bessy zakończone ponad 50% przecenami cen akcji.
3. Słabnące efekty polityki stymulacyjnej
W lutym 2009 roku FED ogłosił program obniżek stóp procentowych do poziomów bliski zeru. Zapoczątkowano także programy stymulacji gospodarki polegające na wtłaczaniu do bankrutującego systemu bankowego miliardów USD. Celem było pobudzenie gospodarki. Na wieść od wdrożeniu programów stymulacyjnych, rynki akcji zareagowały żywiołowo rosnąc o 50% w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Program oczywiście nie przyniósł spodziewanych efektów gospodarczych.
Gdy program dobiegał do końca uruchamiano kolejny i kolejny dodruk pieniędzy z powietrza, którymi ratowano bankrutujący system w Europie i USA. Doprowadziło to do sytuacji uzależnienia rynków finansowych od kolejnych dodruków środka płatniczego.
Każdy kolejny program stymulacyjny podnosił wyceny lecz w coraz to mniejszym stopniu. Zakończenie danego programu i chwilowe wstrzymanie dodruku natychmiast wywoływało nagłe spadki akcji.
Widząc poniższy wykres możemy się domyślać, że albo kolejny dodruk nie zmieni już nic na rynku albo wstrzymanie dodruku doprowadzi do ogromnej przeceny na rynkach akcji na całym świecie.
Podsumowanie:
Skumulowanie powyższych 3 czynników jest moim zdaniem wystarczającym sygnałem aby omijać rynek akcji szerokim łukiem. Oczywiście w sytuacji w pełni manipulowanych rynków wszystko jest możliwe a tym samym i dalszy wzrost cen. Czasy kiedy na podstawie fundamentów gospodarczych można było oszacować przyszłe ruchy cen już dawno minęły. Dziś większe znaczenie ma to co akurat powie dany polityk czy szef banku centralnego.
Pomimo, że większość przedstawionych czynników nie dotyczy Polski to nasza giełda reaguje niemalże identycznie jak główne giełdy światowe. Przepływ kapitału dziś nie ogranicza się do kraju czy kontynentu. Od około 11 lat giełdy na całym świecie są niemalże identycznie skorelowane. Jeżeli na głównych rynkach mamy spadki to udziela się to pozostałym uczestnikom rynków na całym świecie.
Innym czynnikiem, który moim zdaniem przemawia za opuszczeniem rynku akcji jest skala ruchów. Załóżmy, że nie mam racji i ceny akcji jeszcze przez jakiś czas będą rosnąć. Być może giełdy wzrosną jeszcze kilka czy kilkanaście procent. Problem jest jednak taki, że wzrosty są powolne, a spadki nagłe. Podczas paniki 2008 giełdy na całym świecie były zamykane aby powstrzymać spadki. Mimo to wyceny spadały więcej niż 10% w ciągu jednego dnia. Czy ktoś kiedyś słyszał aby w normalnych warunkach giełda wzrosła powyżej 10%. Ja sie z tym nie spotkałem. Moim zdaniem lepiej wycować się z rynku o miesiąc za wcześnie niż o godzinę za późno. W okresie turbulencji jakie niewątpliwie przed nami priorytetem powinna być ochrona kapitału. Zysk z akcji pozostawiam na spokojniejsze czasy.
Trader21
Niezależny portal finansowy
kondi44
Prosiłbym autora, aby ustosunkował się do tego, co mówią zarządzający wielkimi funduszami hedge, a którzy także są niejednokrotnie cytowani na różnych stonach www.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
mlodecki
Odnośnie insiderów i następującego zdania:
"Na ich podstawie przygotowuje się raporty, z których wynika iż w ostatnim czasie ilość sprzedających przewyższa kupujących dziewięciokrotnie!"
Możesz podać o jakich raportach piszesz? (nazwa, link, cokolwiek)
"Otóż dzisiejsze poziomy bliskie euforii (...)"
Niestety nie widzę podawanego przez Ciebie wykresu w treści artykułu, ale znalazłem coś takiego:
http://www.businessinsider.com/citis-february-panic-euphoria-model-2013-2
z którego nie wynika, że jesteśmy blisko euforii. Możesz podać skąd czerpiesz informacje?
Ogólnie, to mam takie przeczucie, że jakiś "flash crash" zbliża się nieubłaganie, natomiast nie widzę go jeszcze w danych/na wykresach, wobec czego zgłębienie tego tematu może być pomocne.
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
ts16grot
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
ts16grot
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
ts16grot
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
ilu zarządzających tyle opinii. Poniżej podaję tych, których cenię najbardziej. Niemniej nie sposób ustosunkować się do do tego co sądzi każdy z nich:
- Jim Rogers
- Mark Faber
- Peter Schiff
- Bill Gross
- James Turk
- Eric Sprott
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Witaj,
dzięki, że zwróciłeś uwagę na brak wykresów bo ich w pośpiechu zapomniałem dodać.
Źródła: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/do-wall-street-insiders-expect-something-really-big-to-happen-very-soon
Poza informacjami, które przytoczyłem znajdziesz jeszcze kilka przykładów niezwykle dużych opcji put na S&P oraz spory zakład na VIX. Generalnie jakiś duży gracz uważa, że do końca kwietnie czeka nas spora zwała.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
nie znałem tego wskaźnika wcześniej.
W ramach uzupełnienia artykułu, wg Buffeta przy stosunku Wilshire 500 (wycena wszystkich akcji notowanych w USA) / PKB USA na poziomie 75-90% akcje są właściwie wycenione, 90-115% umiarkowanie przewartościowane, pow 115% znacznie przewartościowane.
Dzisiejszy poziom to 102%.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
kfas
Zaczynają potwierdzać się przypuszczenia Tradera21, że producenci zaczną magazynować fizyczne srebro.
Jak donosi silverdoctors.com jeden z dużych producentów niemieckich samochodów, przechowuje w Szwajcarii duże ilości fizycznego metalu i skupuje go, jak tylko jest dostępny:
http://www.silverdoctors.com/german-automaker-reportedly-hoarding-as-much-physical-silver-as-it-can-acquire/
Powoli zaczynają pojawiać się pierwsze symptomy paniki na tym rynku, jednakże puki co, udaje się spekulantom utrzymać ceny srebra na stałym poziomie.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
almars311
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
rob66
czy jest gdzies aktualne zestawienie Wilshire 500/pkb czy trzeba sobie samemu wyliczac ?
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Nie znalazłem gotowca więc wyliczyłem samemu.
Źródła:
http://finance.yahoo.com/q?s=^W5000&ql=0
http://www.usdebtclock.org/#
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Dawniej obligacje często poruszały się w przeciwnych kierunkach niż akcje. W momencie gdy istnieje spore ryzyko niewypłacalności całych państw (ogłoszenie bankructwa lub poprzez hiperinflację) to straty na rynkach obligacji zmniejszają znacznie zabezpieczenie pod kontrakty terminowe których wartość wynosi ok 13 letniego globalnego PKB.
Gdy zabezpieczenie traci na wartości to strona kontraktu musi uzupełnić margin requirement (depozyt). W sytuacji gdyby zabezpieczenia posypałyby się na całym świecie w efekcie wyzbywania się obligacji to z dużym prawdopodobieństwem padnie spora część systemu bankowego. W 2008 panika była tak nagła ponieważ upadek Lehmana zamroził zaledwie 110 mld stanowiacych zabezpieczenie pod kontrakty terminowe. Wywołało to jednak panikę, która przerodziła się w przecenę o ok 60%. Dziś ryzyko jest znacznie większe więc wyprzedaż obligacji z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do wyprzedaży akcji.
Umm, mam nadzieję że nie skomplikowałem za bardzo.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
ts16grot
Czy nie miałeś czasem na myśli, że gdy wartości obligacji spadają i topnieje zabezpieczenie pod kontrakty terminowe, to banki ażeby zapewnić płynność muszą sprzedająć aktywa w postaci akcji?
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Banki w takiej sytuacji muszą wyprzedawać wszystko w tym także akcje.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
krzysiekpl83
Tytuł artykułu mówi o wycofaniu się z akcji, a tymczasem na bankier.pl można przeczytać że giełdy mają już wkrótce osiągać historyczne szczyty więc jak to w końcu jest??? Trader21 jak rozumiesz to co teraz dzieje się z złotem a mianowicie zeszło już poniżej 1590 USD/oz ?
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
ts16grot
Na świecie gwałtownie spada popyt, a co za tym idzie zmniejsza się produkcja przemysłowa. Proces ten byłby dużo szybszy gdyby nie "optymizm" na rynkach finansowych. Do spółek szerokim strumieniem płynie kapitał, gdyż inwestorom cały czas wmawia się, że jest pięknie i wszystko jest w porządku. Aby wzmocnić efekt manipuluje się ceną złota, tak żeby wypłoszyć kapitał z bezpiecznych "przystani", który następnie zasila rynek akcji.
Proszę sobie teraz wyobrazić, że inwestorzy nagle uświadamiają sobie, że ceny akcji nie odzwierciedlają sytuacji w realnej gospodarce i wycofują się z tego rynku. Będzie to przysłowiowy gwóźdź do trumny globalnej gospodarki.
Tak się zastanawiam czy te próby ograniczenia dostępu do broni w USA to przypadek?
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Fragment o którym mówisz z "Prolongaty" jest dostępny dla chętnych wraz z komentarzem Davida Morgana w artykule Rollover 1981 pod linkiem http://independenttrader.pl/artykuly/57
Odnośnie ostatnich spadków wydaje mi się że kartel robi co może aby zbić cenę złota i srebra aby pozbyć się shortów możliwie z najniższą stratą. Dotyczy to głównie JP Morgana, który odziedziczył krótkie pozycje na srebrze po przejęciu Bearn Stearns. W obliczu braków fizycznego metalu jakość niespecjalnie mnie przerażają spadki papierowych obietnic dostarczenia metalu.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
To nie przypadek. Poza nieudolnymi próbami ograniczenia dostępu do broni DHS (wydział bezpieczeństwa wewnętrznego) zakupił w ciągu kilku miesięcy 1,5 mld szt amunicji aby nie dostała się w ręce obywateli. To 5 kul na każdego obywatela. Rząd piekielnie boi się rebelii wywołanej na skutek upadku systemu monetarnego.
Inna sprawa do znaczne wzmocnienie granic tak aby zablokować wyjazd z USA. Od strony Kanady wjechać jest łatwo lecz po stronie USA granice wyglądają jakby ktoś chciał szczelnie zamknąć kraj.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
krzysiekpl83
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
trader21
Przez rozpad systemu monetarnego rozumie końcowy etap wojen walutowych w którym poszczególne waluty na skutek dodruku (w imię osłabienia waluty) stają się bezwartościowe. Ludzie widząc galopująca inflację poszukują aktywów w które mogliby ulokować środki płatnicze tracące wartość z dnia na dzień.
Inny wariant bardziej skomplikowany to utrata wartości obligacji. Stanowią one większość zabezpieczeń kontraktów terminowych o wartości 13 krotnego globalnego GDP. Nagle może się okazać że w ciągu kilku dni łańcuszek niewypłacalności doprowadzi do bankructwa połowę globalnego systemu bankowego.
Niezależnie od tego co zapoczątkuje rozpad systemu, globalne elity będą dożyły do wprowadzenia nowej waluty (jednej dla jak największej ilości krajów) opartej na złocie. Aby poszczególne kraje to zaakceptowały banki centralne zaproponują częściowym resetem długów zaciągniętych właśnie w tych bankach. Pamiętaj, że większość BC jest prywatna, a nawet te z udziałem Państwa działają pod nadzorem Bank of International Settlements.
Niestety nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć jaki to będzie miało oddźwięk dla PLN. Mogę się tylko domyślać, że złotówka w pierwszej fazie straci znacznie na wartości. Co będzie dalej to na razie wielka niewiadoma.
Ostatnio modyfikowany: -0001-11-30 00:00
kaem
" The euphoria line has been lowered from 0.60 to +0.45.
The panic line has been lifted from -0.30 to -0.18.
The May 2008 peak value increased from 0.60 to 0.70.
A new January 2008 peak with a value of 0.60 has been added.
The low points of the Component for January and March 2008 changed in value from -0.60 and -0.50 to about +0.20 and +0.10, respectively.
The effect of these changes is that the current model, as depicted in Figure 1, wrongly claims that it predicted a negative 12-month forward return in 2007 and 2008, when in fact the unmodified 2007-2008 chart of the model (Figure 3) forecasted a market gain. Surprisingly, according to several websites (for example, Why There’s a 97% Chance of a Big Market Rally), Mr. Levkovitch now writes, “Note that this proprietary metric … surged into euphoria in both 2007 and 2008, implying forward equity market weakness as well.”
źródło:http://www.advisorperspectives.com/articles/2011/08/02/does-citigroup-s-panic-euphoria-model-work